Судя по википедии, предание пришло из Индии (но там либо 4 либо 7 слонов).
+ нагуглил (при обсуждении на неисторическом форуме) http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka ... /Evs03.htm :
Итак, почему их 3, почему именно слоны, и вообще когда и как возникла эта идея?Отсюда понятно, почему в древности и в средневековье было широко распространено представление о вселенной, покоящейся на спинах слонов. Оно зародилось, по всей вероятности, в Индии и оттуда проникло на Запад. По разным вариантам легенды, число слонов разнится, но чаще всего их насчитывали семь или четыре: семерка считалась совершенным, магическим числом, а особое значение четверки определялось четырьмя сторонами света. Полагали, что каждый из четырех углов вселенной должен иметь свою опору: слон Айравата, принадлежавший богу Индре, поддерживал землю на востоке; Махападма, слон Ямы,— на юге; Вамана, подчинявшийся Варуне,— на западе; Сарвабхаума, слон Куберы,— на севере.
